WEKO3
アイテム
Monte Carlo Simulation with Asymptotic Method
http://hdl.handle.net/2261/2610
http://hdl.handle.net/2261/2610874778f1-bf90-4c6f-9e24-b27b972332dc
| Item type | テクニカルレポート / Technical Report(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2013-06-03 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Monte Carlo Simulation with Asymptotic Method | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | eng | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh | |||||
| タイプ | technical report | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 著者 |
Takahashi, Akihiko
× Takahashi, Akihiko× Yoshida, Nakahiro |
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| 著者所属 | ||||||
| 著者所属 | University of Tokyo | |||||
| 抄録 | ||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||
| 内容記述 | We shall propose a new computational scheme with the asymptotic method to achieve variance reduction of Monte Carlo simulation for numerical analysis especially in finance. We not only provide general scheme of our method, but also show its effectiveness through numerical examples such as computing optimal portfolio and pricing an average option. Finally, we show mathematical validity of our method. | |||||
| 内容記述 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | 本文ファイルはリンク先を参照のこと | |||||
| 内容記述 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | Journal of Japan Statistical Society. 掲載予定. | |||||
| 書誌情報 |
Discussion paper series. CIRJE-F 巻 CIRJE-F-335, 発行日 2005-04 |
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| 書誌レコードID | ||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||
| 収録物識別子 | AA11450569 | |||||
| フォーマット | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | application/pdf | |||||
| 日本十進分類法 | ||||||
| 主題Scheme | NDC | |||||
| 主題 | 330 | |||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 日本経済国際共同センター | |||||
| 出版者別名 | ||||||
| Center for International Research on the Japanese Economy | ||||||
| 関係URI | ||||||
| 識別子タイプ | URI | |||||
| 関連識別子 | http://www.cirje.e.u-tokyo.ac.jp/research/dp/2005/2005cf335ab.html | |||||
