ログイン
言語:

WEKO3

  • トップ
  • ランキング
To
lat lon distance
To

Field does not validate



インデックスリンク

インデックスツリー

メールアドレスを入力してください。

WEKO

One fine body…

WEKO

One fine body…

アイテム

  1. 117 経済学研究科・経済学部
  2. 70 日本経済国際共同センター
  3. Discussion Paper F series (in English)
  1. 0 資料タイプ別
  2. 60 レポート類
  3. 061 ディスカッションペーパー

On Robust Properties of the SIML Estimation of Volatility under Micro-market noise and Random Sampling

http://hdl.handle.net/2261/55051
http://hdl.handle.net/2261/55051
d6e7c869-77be-43dc-bb6f-d49384134b31
Item type テクニカルレポート / Technical Report(1)
公開日 2013-07-11
タイトル
タイトル On Robust Properties of the SIML Estimation of Volatility under Micro-market noise and Random Sampling
言語
言語 eng
キーワード
主題Scheme Other
主題 Integrated Volatility with Micro-Market Noise
キーワード
主題Scheme Other
主題 High-Frequency Data
キーワード
主題Scheme Other
主題 Separating Information Maximum Likelihood (SIML)
キーワード
主題Scheme Other
主題 Random Sampling
キーワード
主題Scheme Other
主題 Asymptotic Robustness
資源タイプ
資源 http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh
タイプ technical report
アクセス権
アクセス権 metadata only access
アクセス権URI http://purl.org/coar/access_right/c_14cb
著者 Misaki, Hiroumi

× Misaki, Hiroumi

WEKO 97959

Misaki, Hiroumi

Search repository
Kunitomo, Naoto

× Kunitomo, Naoto

WEKO 97960

Kunitomo, Naoto

Search repository
著者所属
著者所属 University of Tokyo
抄録
内容記述タイプ Abstract
内容記述 For estimating the integrated volatility and covariance by using high frequency data, Kunitomo and Sato (2008, 2011) have proposed the Separating Information Maximum Likelihood (SIML) method when there are micro-market noises. The SIML estimator has reasonable finite sample properties and asymptotic properties when the sample size is large under general conditions with non-Gaussian processes or volatility models. We shall show that the SIML estimator has the asymptotic robustness property in the sense that it is consistent and has the stable convergence (i.e. the asymptotic normality in the deterministic case) when there are micro-market noises and the observed high-frequency data are sampled randomly with the underlying (continuous time) stochastic process. The SIML estimation has also reasonable finite sample properties with these effects.
内容記述
内容記述タイプ Other
内容記述 本文フィルはリンク先を参照のこと
書誌情報 Discussion paper series. CIRJE-F

巻 CIRJE-F-892, 発行日 2013-06
書誌レコードID
収録物識別子タイプ NCID
収録物識別子 AA11450569
フォーマット
内容記述タイプ Other
内容記述 application/pdf
出版者
出版者 日本経済国際共同センター
出版者別名
Center for International Research on the Japanese Economy
関係URI
識別子タイプ URI
関連識別子 http://www.cirje.e.u-tokyo.ac.jp/research/dp/2013/2013cf892ab.html
戻る
0
views
See details
Views

Versions

Ver.1 2021-03-02 02:12:54.996544
Show All versions

Share

Mendeley Twitter Facebook Print Addthis

Cite as

エクスポート

OAI-PMH
  • OAI-PMH JPCOAR 2.0
  • OAI-PMH JPCOAR 1.0
  • OAI-PMH DublinCore
  • OAI-PMH DDI
Other Formats
  • JSON
  • BIBTEX

Confirm


Powered by WEKO3


Powered by WEKO3