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  1. 117 経済学研究科・経済学部
  2. 70 日本経済国際共同センター
  3. Discussion Paper F series (in English)
  1. 0 資料タイプ別
  2. 60 レポート類
  3. 061 ディスカッションペーパー

Optimal Ridge-type Estimators of Covariance Matrix in High Dimension

http://hdl.handle.net/2261/55626
http://hdl.handle.net/2261/55626
1bf8e146-8cfc-4f23-b99e-5dece248b8a4
Item type テクニカルレポート / Technical Report(1)
公開日 2014-01-16
タイトル
タイトル Optimal Ridge-type Estimators of Covariance Matrix in High Dimension
言語
言語 eng
キーワード
主題Scheme Other
主題 Covariance matrix
キーワード
主題Scheme Other
主題 high dimension
キーワード
主題Scheme Other
主題 non-normal distribution
キーワード
主題Scheme Other
主題 normal distribution
キーワード
主題Scheme Other
主題 ridge-type estimator
キーワード
主題Scheme Other
主題 risk function
資源タイプ
資源 http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh
タイプ technical report
アクセス権
アクセス権 metadata only access
アクセス権URI http://purl.org/coar/access_right/c_14cb
著者 Kubokawa, Tatsuya

× Kubokawa, Tatsuya

WEKO 98000

Kubokawa, Tatsuya

Search repository
Srivastrava, Muni S.

× Srivastrava, Muni S.

WEKO 98001

Srivastrava, Muni S.

Search repository
著者所属
著者所属 Faculty of Economics, University of Tokyo
著者所属
著者所属 Department of Statistics, University of Toronto
抄録
内容記述タイプ Abstract
内容記述 The problem of estimating the covariance matrix of normal and non-normal distributions is addressed when both the sample size and the dimension of covariance matrix tend to infinity. In this paper, we consider a class of ridge-type estimators which are linear combinations of the unbiased estimator and the identity matrix multiplied by a scalor statistic, and we derive a leading term of their risk functions relative to a quadratic loss function. Within this class, we obtain the optimal ridge-type estimator by minimizing the leading term in the risk approximation. It is interesting to note that the optimal weight is based on a statistic for testing sphericity of the covariance matrix.
内容記述
内容記述タイプ Other
内容記述 本文フィルはリンク先を参照のこと
書誌情報 Discussion paper series. CIRJE-F

巻 CIRJE-F-906, 発行日 2013-10
書誌レコードID
収録物識別子タイプ NCID
収録物識別子 AA11450569
フォーマット
内容記述タイプ Other
内容記述 application/pdf
出版者
出版者 日本経済国際共同センター
出版者別名
Center for International Research on the Japanese Economy
関係URI
識別子タイプ URI
関連識別子 http://www.cirje.e.u-tokyo.ac.jp/research/dp/2013/2013cf906ab.html
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Ver.1 2021-03-02 02:12:29.439588
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