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  1. 117 経済学研究科・経済学部
  2. 70 日本経済国際共同センター
  3. Discussion Paper F series (in English)
  1. 0 資料タイプ別
  2. 60 レポート類
  3. 061 ディスカッションペーパー

A New Improvement Scheme for Approximation Methods of Probability Density Functions

http://hdl.handle.net/2261/55830
http://hdl.handle.net/2261/55830
4ce9025d-7217-450f-8c88-14f84d0b6ce7
Item type テクニカルレポート / Technical Report(1)
公開日 2014-05-01
タイトル
タイトル A New Improvement Scheme for Approximation Methods of Probability Density Functions
言語
言語 eng
キーワード
主題Scheme Other
主題 Density approximation
キーワード
主題Scheme Other
主題 Probability density function
キーワード
主題Scheme Other
主題 Asymptotic expansion
キーワード
主題Scheme Other
主題 Best approximation in inner product spaces
キーワード
主題Scheme Other
主題 Dykstra’s algorithm
キーワード
主題Scheme Other
主題 Option pricing
キーワード
主題Scheme Other
主題 SABR model
資源タイプ
資源 http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh
タイプ technical report
アクセス権
アクセス権 metadata only access
アクセス権URI http://purl.org/coar/access_right/c_14cb
著者 Takahashi, Akihiko

× Takahashi, Akihiko

WEKO 98027

Takahashi, Akihiko

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Tsuzuki, Yukihiro

× Tsuzuki, Yukihiro

WEKO 98028

Tsuzuki, Yukihiro

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著者所属
著者所属 Graduate School of Economics, University of Tokyo
抄録
内容記述タイプ Abstract
内容記述 This paper develops a new scheme for improving an approximation method of a probability density function, which is inspired by the idea in best approximation in an inner product space. Moreover, we apply “Dykstra’s cyclic projections algorithm” for its implementation. Numerical examples for application to an asymptotic expansion method in option pricing demonstrate the effectiveness of our scheme under SABR model.
内容記述
内容記述タイプ Other
内容記述 本文フィルはリンク先を参照のこと
書誌情報 Discussion paper series. CIRJE-F

巻 CIRJE-F-917, 発行日 2014-02
書誌レコードID
収録物識別子タイプ NCID
収録物識別子 AA11450569
フォーマット
内容記述タイプ Other
内容記述 application/pdf
出版者
出版者 日本経済国際共同センター
出版者別名
Center for International Research on the Japanese Economy
関係URI
識別子タイプ URI
関連識別子 http://www.cirje.e.u-tokyo.ac.jp/research/dp/2014/2014cf917ab.html
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Ver.1 2021-03-02 02:12:13.600447
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