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  1. 117 経済学研究科・経済学部
  2. 70 日本経済国際共同センター
  3. Discussion Paper F series (in English)
  1. 0 資料タイプ別
  2. 60 レポート類
  3. 061 ディスカッションペーパー

Pricing and Hedging of Long-term Futures and Forward Contracts by a Three-Factor Model

http://hdl.handle.net/2261/8057
http://hdl.handle.net/2261/8057
c26a6435-3790-4656-b332-95f010df1a83
Item type テクニカルレポート / Technical Report(1)
公開日 2017-01-05
タイトル
タイトル Pricing and Hedging of Long-term Futures and Forward Contracts by a Three-Factor Model
言語
言語 eng
資源タイプ
資源 http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh
タイプ technical report
アクセス権
アクセス権 metadata only access
アクセス権URI http://purl.org/coar/access_right/c_14cb
著者 Shiraya, Kenichiro

× Shiraya, Kenichiro

WEKO 98202

Shiraya, Kenichiro

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Takahashi, Akihiko

× Takahashi, Akihiko

WEKO 98203

Takahashi, Akihiko

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著者所属
著者所属 Mizuho-DL Financial Technology Co., Ltd.
著者所属
著者所属 Graduate School of Economics, the University of Tokyo
抄録
内容記述タイプ Abstract
内容記述 This paper proposes a new three-factor model with stochastic mean reversions for commodity prices and derives the closed-form solution for the term structure of futures prices. Moreover, it confirms that the prices of crude oil and copper futures prices estimated by our model replicate the observed ones very well. Finally, detailed performance analysis of hedging illiquid long-term futures and forwards with liquid short and medium-term futures shows the validity of our method.
内容記述
内容記述タイプ Other
内容記述 本文ファイルはリンク先を参照のこと
内容記述
内容記述タイプ Other
内容記述 Revised in December 2007.
書誌情報 Discussion paper series. CIRJE-F

巻 CIRJE-F-529, 発行日 2007-11
書誌レコードID
収録物識別子タイプ NCID
収録物識別子 AA11450569
フォーマット
内容記述タイプ Other
内容記述 application/pdf
日本十進分類法
主題Scheme NDC
主題 335
出版者
出版者 日本経済国際共同センター
出版者別名
Center for International Research on the Japanese Economy
関係URI
識別子タイプ URI
関連識別子 http://www.cirje.e.u-tokyo.ac.jp/research/dp/2007/2007cf529ab.html
置換される
関連タイプ isReplacedBy
識別子タイプ URI
関連識別子 http://hdl.handle.net/2261/25750
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Ver.1 2021-03-01 16:40:01.668039
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