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  1. 117 経済学研究科・経済学部
  2. 70 日本経済国際共同センター
  3. Discussion Paper F series (in English)
  1. 0 資料タイプ別
  2. 60 レポート類
  3. 061 ディスカッションペーパー

Estimation and Testing for Unit Root Processes with GARCH (1, 1) Errors : Theory and Monte Carlo Evidence

http://hdl.handle.net/2261/2483
http://hdl.handle.net/2261/2483
900792af-4df7-4317-af05-fd9fd8e1facc
Item type テクニカルレポート / Technical Report(1)
公開日 2017-01-17
タイトル
タイトル Estimation and Testing for Unit Root Processes with GARCH (1, 1) Errors : Theory and Monte Carlo Evidence
言語
言語 eng
キーワード
主題Scheme Other
主題 asymptotic distribution
キーワード
主題Scheme Other
主題 Brownian motion
キーワード
主題Scheme Other
主題 GARCH model
キーワード
主題Scheme Other
主題 Least squares estimator
キーワード
主題Scheme Other
主題 Maximum likelihood estimator
キーワード
主題Scheme Other
主題 Unit root
キーワード
主題Scheme Other
主題 JEL Classification; C22, C12, C15
資源タイプ
資源 http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh
タイプ technical report
アクセス権
アクセス権 metadata only access
アクセス権URI http://purl.org/coar/access_right/c_14cb
著者 Ling, Shiqing

× Ling, Shiqing

WEKO 98289

Ling, Shiqing

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W., K. Li

× W., K. Li

WEKO 98290

W., K. Li

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Michael, McAleer

× Michael, McAleer

WEKO 98291

Michael, McAleer

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著者所属
著者所属 Hong Kong University of Science and Technology
著者所属
著者所属 Hong Kong University
著者所属
著者所属 University of Western Australia
抄録
内容記述タイプ Abstract
内容記述 Least squares (LS) and maximum likelihood (ML) estimation are con-sidered for unit root processes with GARCH (1, 1) errors. The asymptotic distributions of LS and ML estimators are derived under the con-dition α+β < 1. The former has the usual unit root distribution and the latter is a functional of a bivariate Brownian motion, as in Ling and Li (1998). Several unit root tests based on LS estimators, ML estimators, and mixing LS and ML estimators, are constructed. Simulation results show that tests based on mixing LS and ML estimators perform better than Dickey-Fuller tests which are based on LS estimators, and that tests based on the ML estimators perform better than the mixed estimators.
内容記述
内容記述タイプ Other
内容記述 Econometric Reviews. 掲載予定.
内容記述
内容記述タイプ Other
内容記述 本文フィルはリンク先を参照のこと
書誌情報 Discussion paper series. CIRJE-F

巻 2003-CF-207, 発行日 2003-03
書誌レコードID
収録物識別子タイプ NCID
収録物識別子 AA11450569
フォーマット
内容記述タイプ Other
内容記述 application/pdf
日本十進分類法
主題Scheme NDC
主題 330
出版者
出版者 日本経済国際共同センター
出版者別名
Center for International Research on the Japanese Economy
関係URI
識別子タイプ URI
関連識別子 http://www.cirje.e.u-tokyo.ac.jp/research/dp/2003/2003cf207ab.html
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Ver.1 2021-03-02 02:08:48.353404
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