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  1. 117 経済学研究科・経済学部
  2. 70 日本経済国際共同センター
  3. Discussion Paper F series (in English)
  1. 0 資料タイプ別
  2. 60 レポート類
  3. 061 ディスカッションペーパー

New Acceleration Schemes with the Asymptotic Expansion in Monte Carlo Simulation

http://hdl.handle.net/2261/2573
http://hdl.handle.net/2261/2573
5d30a702-182e-40a9-8ced-2dfc7285c941
Item type テクニカルレポート / Technical Report(1)
公開日 2017-01-17
タイトル
タイトル New Acceleration Schemes with the Asymptotic Expansion in Monte Carlo Simulation
言語
言語 eng
資源タイプ
資源 http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh
タイプ technical report
アクセス権
アクセス権 metadata only access
アクセス権URI http://purl.org/coar/access_right/c_14cb
著者 Takahashi, Akihiko

× Takahashi, Akihiko

WEKO 98318

Takahashi, Akihiko

Search repository
Uchida, Yoshihiko

× Uchida, Yoshihiko

WEKO 98319

Uchida, Yoshihiko

Search repository
著者所属
著者所属 University of Tokyo
著者所属
著者所属 Osaka University
抄録
内容記述タイプ Abstract
内容記述 In the present paper, we propose a new computational technique with the Asymptotic Expansion (AE) approach to achieve variance reduction of the Monte-Carlo integration appearing especially in finance. We extend the algorithm developed by Takahashi and Yoshida (2003) to the second order asymptotics. Moreover, we apply the AE to approximate time dependent differentials of the target value in Newton (1994)'s scheme. Our numerical examples include pricing of average and basket options when the underlying state variables follow Constant Elasticity of Variance (CEV) processes.
内容記述
内容記述タイプ Other
内容記述 Revised in June 2005
内容記述
内容記述タイプ Other
内容記述 Advances in Mathematical Economics. 掲載予定.
内容記述
内容記述タイプ Other
内容記述 本文フィルはリンク先を参照のこと
書誌情報 Discussion paper series. CIRJE-F

巻 2004-CF-298, 発行日 2004-09
書誌レコードID
収録物識別子タイプ NCID
収録物識別子 AA11450569
フォーマット
内容記述タイプ Other
内容記述 application/pdf
日本十進分類法
主題Scheme NDC
主題 330
出版者
出版者 日本経済国際共同センター
出版者別名
Center for International Research on the Japanese Economy
関係URI
識別子タイプ URI
関連識別子 http://www.cirje.e.u-tokyo.ac.jp/research/dp/2004/2004cf298ab.html
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Ver.1 2021-03-02 02:08:30.498859
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