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  1. 117 経済学研究科・経済学部
  2. 70 日本経済国際共同センター
  3. Discussion Paper F series (in English)
  1. 0 資料タイプ別
  2. 60 レポート類
  3. 061 ディスカッションペーパー

Improved Empirical Bayes Ridge Regression Estimators under Multicollinearity

http://hdl.handle.net/2261/2466
http://hdl.handle.net/2261/2466
7614993b-7051-4451-b426-b758623d5d54
Item type テクニカルレポート / Technical Report(1)
公開日 2017-01-17
タイトル
タイトル Improved Empirical Bayes Ridge Regression Estimators under Multicollinearity
言語
言語 eng
キーワード
主題Scheme Other
主題 Multiple regression
キーワード
主題Scheme Other
主題 multicollinearity
キーワード
主題Scheme Other
主題 ridge regression
キーワード
主題Scheme Other
主題 ernpirical Bayes method
キーワード
主題Scheme Other
主題 principal component method
資源タイプ
資源 http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh
タイプ technical report
アクセス権
アクセス権 metadata only access
アクセス権URI http://purl.org/coar/access_right/c_14cb
著者 Kubokawa, Tatsuya

× Kubokawa, Tatsuya

WEKO 98327

Kubokawa, Tatsuya

Search repository
M., S. Srivastava

× M., S. Srivastava

WEKO 98328

M., S. Srivastava

Search repository
著者所属
著者所属 University of Tokyo
著者所属
著者所属 University of Toronto
抄録
内容記述タイプ Abstract
内容記述 In this paper we consider the problem of estimating the regression parameters in a multiple linear regression model when the multicollinearity is present.Under the assumption of normality, we present three empirical Bayes estimators. One of them shrinks the least squares (LS) estimator towards the principal component. The second one is a hierarchical empirical Bayes estimator shrinking the LS estimator twice.The third one is obtained by choosing di erent priors for the two sets of regression parameters that arise in the case of multicollinearity;this estimator is termed decomposed empirical Bayes estimator. These proposed estimators are not only proved to be uniformly better than the LS estimator, that is,minimax in terms of risk under the Strawderman's loss function,but also shown to be useful in the multicollinearity cases through simulation and empirical studies.
内容記述
内容記述タイプ Other
内容記述 本文フィルはリンク先を参照のこと
書誌情報 Discussion paper series. CIRJE-F

巻 2003-CF-190, 発行日 2003-01
書誌レコードID
収録物識別子タイプ NCID
収録物識別子 AA11450569
フォーマット
内容記述タイプ Other
内容記述 application/pdf
日本十進分類法
主題Scheme NDC
主題 330
Mathmatical Subject Classification
62J05
Mathmatical Subject Classification
62J07
Mathmatical Subject Classification
62F10
Mathmatical Subject Classification
62C12
Mathmatical Subject Classification
62C20
出版者
出版者 日本経済国際共同センター
出版者別名
Center for International Research on the Japanese Economy
関係URI
識別子タイプ URI
関連識別子 http://www.cirje.e.u-tokyo.ac.jp/research/dp/2003/2003cf190ab.html
異版あり
関連タイプ hasVersion
識別子タイプ URI
関連識別子 http://dx.doi.org/10.1081/STA-120037452
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Ver.1 2021-03-02 02:08:23.664239
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