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Applications of the Asymptotic Expansion Approach based on Malliavin-Watanabe Calculus in Financial Problems
http://hdl.handle.net/2261/2521
http://hdl.handle.net/2261/2521e8a3cf17-299e-49ae-8723-3326ae7aa488
| Item type | テクニカルレポート / Technical Report(1) | |||||
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| 公開日 | 2017-01-17 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Applications of the Asymptotic Expansion Approach based on Malliavin-Watanabe Calculus in Financial Problems | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | eng | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | Mathematical Finance | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | Asymptotic Expansion | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | Malliavin-Watanabe Calculus | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | Optimal Portfolio Insurance | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | Term Structure of Interest Rates | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | Monte Carlo Method | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh | |||||
| タイプ | technical report | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 著者 |
Kunitomo, Naoto
× Kunitomo, Naoto× Takahashi, Akihiko |
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| 著者所属 | ||||||
| 著者所属 | University of Tokyo | |||||
| 抄録 | ||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||
| 内容記述 | This paper reviews the asymptotic expansion approach based on Malliavin-Watanabe Calculus in Mathematical Finance. We give the basic formulation of the asymptotic expansion approach and discuss its power and usefulness to solve important problems arised in nance. As illustrations we use three major problems in nance and give some useful formulae and new results including numerical analyses. | |||||
| 内容記述 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | S. Watanabe eds.. Stochastic Processes and Applications to Mathematical Finance. World Scientific, 2004, p. 195-232. 所収予定. | |||||
| 内容記述 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | 本文フィルはリンク先を参照のこと | |||||
| 書誌情報 |
Discussion paper series. CIRJE-F 巻 2003-CF-245, 発行日 2003-11 |
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| 書誌レコードID | ||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||
| 収録物識別子 | AA11450569 | |||||
| フォーマット | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | application/pdf | |||||
| 日本十進分類法 | ||||||
| 主題Scheme | NDC | |||||
| 主題 | 330 | |||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 日本経済国際共同センター | |||||
| 出版者別名 | ||||||
| Center for International Research on the Japanese Economy | ||||||
| 関係URI | ||||||
| 識別子タイプ | URI | |||||
| 関連識別子 | http://www.cirje.e.u-tokyo.ac.jp/research/dp/2003/2003cf245ab.html | |||||
