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An Asymptotic Expansion for Solutions of Cauchy-Dirichlet Problem for Second Order Parabolic PDEs and its Application to Pricing Barrier Options
http://hdl.handle.net/2261/51287
http://hdl.handle.net/2261/512871c32cea3-7a0b-4c55-8dac-f5ec6ea8d9e8
| Item type | テクニカルレポート / Technical Report(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2017-01-17 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | An Asymptotic Expansion for Solutions of Cauchy-Dirichlet Problem for Second Order Parabolic PDEs and its Application to Pricing Barrier Options | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | eng | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh | |||||
| タイプ | technical report | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 著者 |
Kato, Takashi
× Kato, Takashi× Takahashi, Akihiko× Yamada, Toshihiro |
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| 著者所属 | ||||||
| 著者所属 | Graduate School of Mathematical Sciences, The University of Tokyo | |||||
| 著者所属 | ||||||
| 著者所属 | Graduate School of Economics, The University of Tokyo | |||||
| 著者所属 | ||||||
| 著者所属 | Mitsubishi UFJ Trust Investment Technology Institute Co.,Ltd. (MTEC) | |||||
| 抄録 | ||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||
| 内容記述 | This paper develops a rigorous asymptotic expansion method with its numerical scheme for the Cauchy-Dirichlet problem in second order parabolic partial differential equations (PDEs). As an application, we propose a new approximation formula for pricing barrier option in the log-normal SABR stochastic volatility model. | |||||
| 内容記述 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | Revised in March 2012 and April 2012. | |||||
| 内容記述 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | 本文フィルはリンク先を参照のこと | |||||
| 書誌情報 |
Discussion paper series. CIRJE-F 巻 CIRJE-F-841, 発行日 2012-02 |
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| 書誌レコードID | ||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||
| 収録物識別子 | AA11450569 | |||||
| フォーマット | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | application/pdf | |||||
| 日本十進分類法 | ||||||
| 主題Scheme | NDC | |||||
| 主題 | 335 | |||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 日本経済国際共同センター | |||||
| 出版者別名 | ||||||
| Center for International Research on the Japanese Economy | ||||||
| 関係URI | ||||||
| 識別子タイプ | URI | |||||
| 関連識別子 | http://www.cirje.e.u-tokyo.ac.jp/research/dp/2012/2012cf841ab.html | |||||
