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  1. 117 経済学研究科・経済学部
  2. 70 日本経済国際共同センター
  3. Discussion Paper F series (in English)
  1. 0 資料タイプ別
  2. 60 レポート類
  3. 061 ディスカッションペーパー

An Asymptotic Expansion Formula for Up-and-Out Barrier Option Price under Stochastic Volatility Model

http://hdl.handle.net/2261/53264
http://hdl.handle.net/2261/53264
e2f843d4-a400-4f16-86f0-bb9ef9faf814
Item type テクニカルレポート / Technical Report(1)
公開日 2017-01-17
タイトル
タイトル An Asymptotic Expansion Formula for Up-and-Out Barrier Option Price under Stochastic Volatility Model
言語
言語 eng
キーワード
主題Scheme Other
主題 Barrier Option
キーワード
主題Scheme Other
主題 Up-and-Out Call Option
キーワード
主題Scheme Other
主題 Asymptotic Expansion
キーワード
主題Scheme Other
主題 Stochastic Volatility Model
資源タイプ
資源 http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh
タイプ technical report
アクセス権
アクセス権 metadata only access
アクセス権URI http://purl.org/coar/access_right/c_14cb
著者 Kato, Takashi

× Kato, Takashi

WEKO 98481

Kato, Takashi

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Takahashi, Akihiko

× Takahashi, Akihiko

WEKO 98482

Takahashi, Akihiko

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Yamada, Toshihiro

× Yamada, Toshihiro

WEKO 98483

Yamada, Toshihiro

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著者所属
著者所属 Osaka University
著者所属
著者所属 The University of Tokyo
著者所属
著者所属 Graduate School of Economics, the University of Tokyo
著者所属
著者所属 MTEC
抄録
内容記述タイプ Abstract
内容記述 This paper derives a new semi closed-form approximation formula for pricing an up-and-out barrier option under a certain type of stochastic volatility model including SABR model by applying a rigorous asymptotic expansion method developed by Kato, Takahashi and Yamada. We also demonstrate the validity of our approximation method through numerical examples.
内容記述
内容記述タイプ Other
内容記述 Forthcoming in JSIAM Letters.
内容記述
内容記述タイプ Other
内容記述 本文フィルはリンク先を参照のこと
書誌情報 Discussion paper series. CIRJE-F

巻 CIRJE-F-873, 発行日 2013-01
書誌レコードID
収録物識別子タイプ NCID
収録物識別子 AA11450569
フォーマット
内容記述タイプ Other
内容記述 application/pdf
日本十進分類法
主題Scheme NDC
主題 335
出版者
出版者 日本経済国際共同センター
出版者別名
Center for International Research on the Japanese Economy
関係URI
識別子タイプ URI
関連識別子 http://www.cirje.e.u-tokyo.ac.jp/research/dp/2013/2013cf873ab.html
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Ver.1 2021-03-02 02:06:56.108158
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