WEKO3
アイテム
Asymptotic Expansions and Higher Order Properties of Semi-Parametric Estimators in a System of Simultaneous Equations
http://hdl.handle.net/2261/25756
http://hdl.handle.net/2261/25756d05b004b-6d83-4fd3-974f-308c107d0413
Item type | テクニカルレポート / Technical Report(1) | |||||
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公開日 | 2017-01-17 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Asymptotic Expansions and Higher Order Properties of Semi-Parametric Estimators in a System of Simultaneous Equations | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Asymptotic Expansions | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Empirical Likelihood | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Estimating Equation | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Generalized Method of Moments | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Limited Information Maximum Likelihood | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Two-Stage Least Squares | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Linear Simultaneous Equations | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Reduced Rank Regression | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh | |||||
資源タイプ | technical report | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
著者 |
Kunitomo, Naoto
× Kunitomo, Naoto× Yukitoshi, Matsushita |
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著者所属 | ||||||
値 | University of Tokyo | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | Asymptotic expansions are made for the distributions of the Maximum Empirical Likelihood (MEL) estimator and the Estimating Equation (EE) estimator (or the Generalized Method of Moments (GMM) in econometrics) for the coefficients of a single structural equation in a system of linear simultaneous equations, which corresponds to a reduced rank regression model. The expansions in terms of the sample size, when the non-centrality parameters increase proportionally, are carried out to O(n-1). Comparisons of the distributions of the MEL and GMM estimators are made. Also we relate the asymptotic expansions of the distributions of the MEL and GMM estimators to the corresponding expansions for the Limited Information Maximum Likelihood (LIML) and the Two-Stage Least Squares (TSLS) estimators. We give useful information on the higher order properties of alternative estimators including the semi-parametric inefficiency factor under the homoscedasticity assumption. | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | Revised version of CIRJE-F-237(2003); forthcoming in Journal of Multivariate Analysis. | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 本文フィルはリンク先を参照のこと | |||||
書誌情報 |
Discussion paper series. CIRJE-F 巻 CIRJE-F-611, 発行日 2009-02 |
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書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AA11450569 | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
日本十進分類法 | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 335 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 日本経済国際共同センター | |||||
出版者別名 | ||||||
値 | Center for International Research on the Japanese Economy | |||||
関係URI | ||||||
識別子タイプ | URI | |||||
関連識別子 | http://www.cirje.e.u-tokyo.ac.jp/research/dp/2009/2009cf611ab.html |