WEKO3
アイテム
Pricing Average Options on Commodities
http://hdl.handle.net/2261/37290
http://hdl.handle.net/2261/372904b862790-1c64-4d7f-8734-fb7682226dbe
| アイテムタイプ | テクニカルレポート / Technical Report(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2017-01-17 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Pricing Average Options on Commodities | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | eng | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh | |||||
| タイプ | technical report | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 著者 |
Shiraya, Kenichiro
× Shiraya, Kenichiro× Takahashi, Akihiko |
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| 著者別名 | ||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||
| 識別子 | 98614 | |||||
| 姓名 | 白谷, 健一郎 | |||||
| 著者別名 | ||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||
| 識別子 | 98615 | |||||
| 姓名 | 高橋, 明彦 | |||||
| 著者所属 | ||||||
| 著者所属 | Mizuho-DL Financial Technology Co., Ltd. | |||||
| 著者所属 | ||||||
| 著者所属 | Graduate school of Economics, University of Tokyo | |||||
| 抄録 | ||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||
| 内容記述 | This paper proposes a new approximation formula for pricing average options on commodities under a stochastic volatility environment. In particular, it derives an option pricing formula under Heston and an extended λ-SABR stochastic volatility models (which includes an extended SABR model as a special case). Moreover, numerical examples support the accuracy of the proposed average option pricing formula. | |||||
| 内容記述 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | Revised version of CIRJE-F-681 (2009), revised in February 2012 ; subsequently published in Journal of Futures Markets, Vol.31-5,407-439, 2011. | |||||
| 内容記述 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | 本文フィルはリンク先を参照のこと | |||||
| 書誌情報 |
Discussion paper series. CIRJE-F 巻 CIRJE-F-747, 発行日 2010-07 |
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| 書誌レコードID | ||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||
| 収録物識別子 | AA11450569 | |||||
| フォーマット | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | application/pdf | |||||
| 日本十進分類法 | ||||||
| 主題Scheme | NDC | |||||
| 主題 | 335 | |||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 日本経済国際共同センター | |||||
| 出版者別名 | ||||||
| Center for International Research on the Japanese Economy | ||||||
| 関係URI | ||||||
| 識別子タイプ | URI | |||||
| 関連識別子 | http://www.cirje.e.u-tokyo.ac.jp/research/dp/2010/2010cf747ab.html | |||||
| 異版あり | ||||||
| 関連タイプ | hasVersion | |||||
| 識別子タイプ | URI | |||||
| 関連識別子 | http://doi.org/10.1002/fut.20481 | |||||
