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How Does Yield Curve Predict GDP Growth ? A Macro-Finance Approach Revisited
http://hdl.handle.net/2261/43063
http://hdl.handle.net/2261/43063275d0991-e790-45a5-a1b5-2b3aec6551bf
| Item type | テクニカルレポート / Technical Report(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2017-01-17 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | How Does Yield Curve Predict GDP Growth ? A Macro-Finance Approach Revisited | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | eng | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | JEL Classification: C13, C32, E43, E44, E27 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | Term structure of interest rates | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | GDP growth | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | Unit root | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | Estimation | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh | |||||
| タイプ | technical report | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 著者 |
Koeda, Junko
× Koeda, Junko |
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| 著者所属 | ||||||
| 著者所属 | Faculty of Economics, University of Tokyo | |||||
| 抄録 | ||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||
| 内容記述 | This note analyzes the yield-curve predictability for GDP growth by modifying the time-series property of the interest rate process in Ang, Piazzesi, and Wei (2006). When interest rates have a unit root and term spreads are stationary, the short rate's forecasting role changes, and the combined information from the short rate and term spread intuitively reveals the relationship between the shift of yield curves and GDP growth | |||||
| 内容記述 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | Subsequently published in Applied Economics Letters. | |||||
| 内容記述 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | 本文フィルはリンク先を参照のこと | |||||
| 書誌情報 |
Discussion paper series. CIRJE-F 巻 CIRJE-F-784, 発行日 2011-01 |
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| 書誌レコードID | ||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||
| 収録物識別子 | AA11450569 | |||||
| フォーマット | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | application/pdf | |||||
| 日本十進分類法 | ||||||
| 主題Scheme | NDC | |||||
| 主題 | 335 | |||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 日本経済国際共同センター | |||||
| 出版者別名 | ||||||
| Center for International Research on the Japanese Economy | ||||||
| 関係URI | ||||||
| 識別子タイプ | URI | |||||
| 関連識別子 | http://www.cirje.e.u-tokyo.ac.jp/research/dp/2011/2011cf784ab.html | |||||
