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  1. 117 経済学研究科・経済学部
  2. 70 日本経済国際共同センター
  3. Discussion Paper F series (in English)
  1. 0 資料タイプ別
  2. 60 レポート類
  3. 061 ディスカッションペーパー

How Does Yield Curve Predict GDP Growth ? A Macro-Finance Approach Revisited

http://hdl.handle.net/2261/43063
http://hdl.handle.net/2261/43063
275d0991-e790-45a5-a1b5-2b3aec6551bf
Item type テクニカルレポート / Technical Report(1)
公開日 2017-01-17
タイトル
タイトル How Does Yield Curve Predict GDP Growth ? A Macro-Finance Approach Revisited
言語
言語 eng
キーワード
主題Scheme Other
主題 JEL Classification: C13, C32, E43, E44, E27
キーワード
主題Scheme Other
主題 Term structure of interest rates
キーワード
主題Scheme Other
主題 GDP growth
キーワード
主題Scheme Other
主題 Unit root
キーワード
主題Scheme Other
主題 Estimation
資源タイプ
資源 http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh
タイプ technical report
アクセス権
アクセス権 metadata only access
アクセス権URI http://purl.org/coar/access_right/c_14cb
著者 Koeda, Junko

× Koeda, Junko

WEKO 98661

Koeda, Junko

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著者所属
著者所属 Faculty of Economics, University of Tokyo
抄録
内容記述タイプ Abstract
内容記述 This note analyzes the yield-curve predictability for GDP growth by modifying the time-series property of the interest rate process in Ang, Piazzesi, and Wei (2006). When interest rates have a unit root and term spreads are stationary, the short rate's forecasting role changes, and the combined information from the short rate and term spread intuitively reveals the relationship between the shift of yield curves and GDP growth
内容記述
内容記述タイプ Other
内容記述 Subsequently published in Applied Economics Letters.
内容記述
内容記述タイプ Other
内容記述 本文フィルはリンク先を参照のこと
書誌情報 Discussion paper series. CIRJE-F

巻 CIRJE-F-784, 発行日 2011-01
書誌レコードID
収録物識別子タイプ NCID
収録物識別子 AA11450569
フォーマット
内容記述タイプ Other
内容記述 application/pdf
日本十進分類法
主題Scheme NDC
主題 335
出版者
出版者 日本経済国際共同センター
出版者別名
Center for International Research on the Japanese Economy
関係URI
識別子タイプ URI
関連識別子 http://www.cirje.e.u-tokyo.ac.jp/research/dp/2011/2011cf784ab.html
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Ver.1 2021-03-02 02:05:42.523491
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