WEKO3
アイテム
Clean Valuation Framework for the USD Silo : An implication for the forthcoming Standard Credit Support Annex (SCSA)
http://hdl.handle.net/2261/50180
http://hdl.handle.net/2261/50180ecc8b1ca-0d4f-42ea-95a8-ac7d11fd5bd9
Item type | テクニカルレポート / Technical Report(1) | |||||
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公開日 | 2017-01-17 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Clean Valuation Framework for the USD Silo : An implication for the forthcoming Standard Credit Support Annex (SCSA) | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | CSA | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | SCSA | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | OIS | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Swap | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Collateralization | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | basis spreads | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Cross Currency Basis | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Cross Currency Swaption | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | HJM | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh | |||||
資源タイプ | technical report | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
著者 |
Fujii, Masaaki
× Fujii, Masaaki× Takahashi, Akihiko |
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著者所属 | ||||||
値 | Graduate School of Economics, The University of Tokyo | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | In the forthcoming ISDA Standard Credit Support Annex (SCSA), the trades denominated in non-G5 currencies as well as those include multiple currencies are expected to be allocated to the USD silo, where the contracts are collateralized by USD cash, or a different currency with an appropriate interest rate overlay to achieve the same economic effects. In this paper, we have presented a simple generic valuation framework for the clean price under the USD silo with the the detailed procedures for the initial term structure construction. We have also shown that Cross Currency Swap (CCS) basis spread can be expressed as a difference between two swap rates. | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | Forthcoming in a chapter of Risk Book "Interest Rate Modelling After The Financial Crisis". | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 本文フィルはリンク先を参照のこと | |||||
書誌情報 |
Discussion paper series. CIRJE-F 巻 CIRJE-F-829, 発行日 2011-12 |
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書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AA11450569 | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
日本十進分類法 | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 335 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 日本経済国際共同センター | |||||
出版者別名 | ||||||
値 | Center for International Research on the Japanese Economy | |||||
関係URI | ||||||
識別子タイプ | URI | |||||
関連識別子 | http://www.cirje.e.u-tokyo.ac.jp/research/dp/2011/2011cf829ab.html |