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  1. 117 経済学研究科・経済学部
  2. 70 日本経済国際共同センター
  3. Discussion Paper F series (in English)
  1. 0 資料タイプ別
  2. 60 レポート類
  3. 061 ディスカッションペーパー

Fourier Transform Method with an Asymptotic Expansion Approach: an Application to Currency Options

http://hdl.handle.net/2261/18418
http://hdl.handle.net/2261/18418
671d67aa-e335-4c27-9202-bfe54fda8cc1
Item type テクニカルレポート / Technical Report(1)
公開日 2017-01-17
タイトル
タイトル Fourier Transform Method with an Asymptotic Expansion Approach: an Application to Currency Options
言語
言語 eng
キーワード
主題Scheme Other
主題 Currency option
キーワード
主題Scheme Other
主題 libor market model
キーワード
主題Scheme Other
主題 stochastic volatility
キーワード
主題Scheme Other
主題 asymptotic expansion
キーワード
主題Scheme Other
主題 Fourier transform
資源タイプ
資源 http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh
タイプ technical report
アクセス権
アクセス権 metadata only access
アクセス権URI http://purl.org/coar/access_right/c_14cb
著者 Takahashi, Akihiko

× Takahashi, Akihiko

WEKO 98853

Takahashi, Akihiko

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Takehara, Kohta

× Takehara, Kohta

WEKO 98854

Takehara, Kohta

Search repository
著者所属
著者所属 University of Tokyo
抄録
内容記述タイプ Abstract
内容記述 This paper develops a Fourier transform method with an asymptotic expansion approach for option pricing. The method is applied to European currency options with a libor market model of interest rates and jump-diffusion stochastic volatility models of spot exchange rates. In particular, we derive closed-form approximation formulas of the characteristic functions of log-prices of the underlying assets and the prices of currency options based on a third order asymptotic expansion scheme; we use a jump-diffusion model with a mean-reverting stochastic variance process such as in Heston[1993]/Bates[1996] and log-normal market models for domestic and foreign interest rates. Finally, the validity of our method is confirmed through numerical examples.
内容記述
内容記述タイプ Other
内容記述 Revised Version of CIRJE-F-497; forthcoming in International Journal of Theoretical and Applied Finance;. Revised in February 2008.
内容記述
内容記述タイプ Other
内容記述 本文フィルはリンク先を参照のこと
書誌情報 Discussion paper series. CIRJE-F

巻 CIRJE-F-538, 発行日 2008-01
書誌レコードID
収録物識別子タイプ NCID
収録物識別子 AA11450569
フォーマット
内容記述タイプ Other
内容記述 application/pdf
日本十進分類法
主題Scheme NDC
主題 335
出版者
出版者 日本経済国際共同センター
出版者別名
Center for International Research on the Japanese Economy
関係URI
識別子タイプ URI
関連識別子 http://www.cirje.e.u-tokyo.ac.jp/research/dp/2008/2008cf538ab.html
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Ver.1 2021-03-02 02:04:12.076028
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