ログイン
言語:

WEKO3

  • トップ
  • ランキング
To
lat lon distance
To

Field does not validate



インデックスリンク

インデックスツリー

メールアドレスを入力してください。

WEKO

One fine body…

WEKO

One fine body…

アイテム

  1. 117 経済学研究科・経済学部
  2. 70 日本経済国際共同センター
  3. Discussion Paper F series (in English)
  1. 0 資料タイプ別
  2. 60 レポート類
  3. 061 ディスカッションペーパー

Efficient Static Replication of European Options under Exponential Levy Models

http://hdl.handle.net/2261/18419
http://hdl.handle.net/2261/18419
0c27c18e-0e7c-4171-a4c8-476dbb3cec70
Item type テクニカルレポート / Technical Report(1)
公開日 2017-01-17
タイトル
タイトル Efficient Static Replication of European Options under Exponential Levy Models
言語
言語 eng
キーワード
主題Scheme Other
主題 Static Replication
キーワード
主題Scheme Other
主題 Exponential L´evy Model
キーワード
主題Scheme Other
主題 Fourier Transform
キーワード
主題Scheme Other
主題 Method
キーワード
主題Scheme Other
主題 Plain Vanilla Option
キーワード
主題Scheme Other
主題 CGMY Model
資源タイプ
資源 http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh
タイプ technical report
アクセス権
アクセス権 metadata only access
アクセス権URI http://purl.org/coar/access_right/c_14cb
著者 Takahashi, Akihiko

× Takahashi, Akihiko

WEKO 98855

Takahashi, Akihiko

Search repository
Yamazaki, Akira

× Yamazaki, Akira

WEKO 98856

Yamazaki, Akira

Search repository
著者所属
著者所属 University of Tokyo
著者所属
著者所属 Mizuho-DL Financial Technology Co., Ltd
抄録
内容記述タイプ Abstract
内容記述 This paper proposes a new scheme for the static replication of European options and their portfolios. First, we derive a general approximation formula for efficient static replication as an extension of Carr and Chou [1997, 2002] and Carr and Wu [2002]. Second, we present a concrete procedure for implementing our scheme by applying it to plain vanilla options under exponential L´evy models. Finally, numerical examples in a model developed by Carr, Geman, Madan and Yor[2002] are used to demonstrate that our replication scheme is more efficient and more effective in practice than a standard static replication method.
内容記述
内容記述タイプ Other
内容記述 Revised Version of CIRJE-F-513; forthcoming in Journal of Futures Markets.
内容記述
内容記述タイプ Other
内容記述 本文フィルはリンク先を参照のこと
書誌情報 Discussion paper series. CIRJE-F

巻 CIRJE-F-539, 発行日 2008-01
書誌レコードID
収録物識別子タイプ NCID
収録物識別子 AA11450569
フォーマット
内容記述タイプ Other
内容記述 application/pdf
日本十進分類法
主題Scheme NDC
主題 335
出版者
出版者 日本経済国際共同センター
出版者別名
Center for International Research on the Japanese Economy
関係URI
識別子タイプ URI
関連識別子 http://www.cirje.e.u-tokyo.ac.jp/research/dp/2008/2008cf539ab.html
戻る
0
views
See details
Views

Versions

Ver.1 2021-03-02 02:04:10.957324
Show All versions

Share

Mendeley Twitter Facebook Print Addthis

Cite as

エクスポート

OAI-PMH
  • OAI-PMH JPCOAR 2.0
  • OAI-PMH JPCOAR 1.0
  • OAI-PMH DublinCore
  • OAI-PMH DDI
Other Formats
  • JSON
  • BIBTEX

Confirm


Powered by WEKO3


Powered by WEKO3