WEKO3
アイテム
Lasso 分位点回帰の理論と損害保険への応用
http://hdl.handle.net/2261/25555
http://hdl.handle.net/2261/255558b0ada28-fd94-4816-b699-28b1fd917741
| Item type | テクニカルレポート / Technical Report(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2017-01-17 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Lasso 分位点回帰の理論と損害保険への応用 | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh | |||||
| タイプ | technical report | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| その他のタイトル | ||||||
| その他のタイトル | Lasso-Quantile Regression and its Application to a Non-life Insurance Problem | |||||
| 著者 |
加藤, 賢悟
× 加藤, 賢悟× 国友, 直人× 増田, 智巳 |
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| 著者別名 | ||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||
| 識別子 | 98878 | |||||
| 姓名 | Kato, Kengo | |||||
| 著者別名 | ||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||
| 識別子 | 98879 | |||||
| 姓名 | Kunitomo, Naoto | |||||
| 著者別名 | ||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||
| 識別子 | 98880 | |||||
| 姓名 | Masuda, Satoshi | |||||
| 著者所属 | ||||||
| 著者所属 | 東京大学大学院経済学研究科 | |||||
| 著者所属 | ||||||
| 著者所属 | 中央三井アセット信託銀行 | |||||
| 抄録 | ||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||
| 内容記述 | 分位点回帰(Quantile Regression) の方法を損害保険におけるリスク要因のデータ解析へ応用した．分位点回帰における推定問題を大規模な線形計画問題として問題を定式化した上で数値的にLasso 法を実現し，自動車保険の保険請求(クレーム) 額の分析を行った．分位点に依存する説明変数の分析より中位クレーム・高額クレーム別のリスク要因を特定化した． | |||||
| 抄録 | ||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||
| 内容記述 | We summarize the recent developments on the statistical method of Lasso-Quantile Regression and we apply it to a Non-life Insurance problem. We discuss the asymptotic properties of the Quantile Regression estimator, the computational aspects related to the Linear Programming problem and the selection of Quantile regressors. We illustrate the practical aspects of measuring risk factors by using a Non-life insurance data. | |||||
| 内容記述 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | Forthcoming in The Japan Statistical Society, the Japanese Journals (日本統計学会和文誌). | |||||
| 内容記述 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | 本文フィルはリンク先を参照のこと | |||||
| 書誌情報 |
Discussion paper series. CIRJE-J 巻 CIRJE-J-203, 発行日 2008-08 |
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| 書誌レコードID | ||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||
| 収録物識別子 | AA11451834 | |||||
| フォーマット | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | application/pdf | |||||
| 日本十進分類法 | ||||||
| 主題Scheme | NDC | |||||
| 主題 | 339 | |||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 日本経済国際共同センター | |||||
| 出版者別名 | ||||||
| Center for International Research on the Japanese Economy | ||||||
| 関係URI | ||||||
| 識別子タイプ | URI | |||||
| 関連識別子 | http://www.cirje.e.u-tokyo.ac.jp/research/dp/2008/2008cj203ab.html | |||||
