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  1. 117 経済学研究科・経済学部
  2. 70 日本経済国際共同センター
  3. Discussion Paper J series (in Japanese)
  1. 0 資料タイプ別
  2. 60 レポート類
  3. 061 ディスカッションペーパー

Lasso 分位点回帰の理論と損害保険への応用

http://hdl.handle.net/2261/25555
http://hdl.handle.net/2261/25555
8b0ada28-fd94-4816-b699-28b1fd917741
Item type テクニカルレポート / Technical Report(1)
公開日 2017-01-17
タイトル
タイトル Lasso 分位点回帰の理論と損害保険への応用
言語
言語 jpn
資源タイプ
資源 http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh
タイプ technical report
アクセス権
アクセス権 metadata only access
アクセス権URI http://purl.org/coar/access_right/c_14cb
その他のタイトル
その他のタイトル Lasso-Quantile Regression and its Application to a Non-life Insurance Problem
著者 加藤, 賢悟

× 加藤, 賢悟

WEKO 98875

加藤, 賢悟

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国友, 直人

× 国友, 直人

WEKO 98876

国友, 直人

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増田, 智巳

× 増田, 智巳

WEKO 98877

増田, 智巳

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著者別名
識別子Scheme WEKO
識別子 98878
姓名 Kato, Kengo
著者別名
識別子Scheme WEKO
識別子 98879
姓名 Kunitomo, Naoto
著者別名
識別子Scheme WEKO
識別子 98880
姓名 Masuda, Satoshi
著者所属
著者所属 東京大学大学院経済学研究科
著者所属
著者所属 中央三井アセット信託銀行
抄録
内容記述タイプ Abstract
内容記述 分位点回帰(Quantile Regression) の方法を損害保険におけるリスク要因のデータ解析へ応用した.分位点回帰における推定問題を大規模な線形計画問題として問題を定式化した上で数値的にLasso 法を実現し,自動車保険の保険請求(クレーム) 額の分析を行った.分位点に依存する説明変数の分析より中位クレーム・高額クレーム別のリスク要因を特定化した.
抄録
内容記述タイプ Abstract
内容記述 We summarize the recent developments on the statistical method of Lasso-Quantile Regression and we apply it to a Non-life Insurance problem. We discuss the asymptotic properties of the Quantile Regression estimator, the computational aspects related to the Linear Programming problem and the selection of Quantile regressors. We illustrate the practical aspects of measuring risk factors by using a Non-life insurance data.
内容記述
内容記述タイプ Other
内容記述 Forthcoming in The Japan Statistical Society, the Japanese Journals (日本統計学会和文誌).
内容記述
内容記述タイプ Other
内容記述 本文フィルはリンク先を参照のこと
書誌情報 Discussion paper series. CIRJE-J

巻 CIRJE-J-203, 発行日 2008-08
書誌レコードID
収録物識別子タイプ NCID
収録物識別子 AA11451834
フォーマット
内容記述タイプ Other
内容記述 application/pdf
日本十進分類法
主題Scheme NDC
主題 339
出版者
出版者 日本経済国際共同センター
出版者別名
Center for International Research on the Japanese Economy
関係URI
識別子タイプ URI
関連識別子 http://www.cirje.e.u-tokyo.ac.jp/research/dp/2008/2008cj203ab.html
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Ver.1 2021-03-02 02:03:58.603659
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