WEKO3
アイテム
Multidimensional Backward Stochastic Differential Equations with Left-Lipschitz Coefficients
http://hdl.handle.net/2261/59038
http://hdl.handle.net/2261/59038e7ff24ca-32a5-49bd-9e41-6aa6cd70d27b
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
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![]() |
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Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
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公開日 | 2015-12-15 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Multidimensional Backward Stochastic Differential Equations with Left-Lipschitz Coefficients | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
資源タイプ | ||||||
資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
タイプ | departmental bulletin paper | |||||
著者 |
Xu, Yuhong
× Xu, Yuhong |
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著者所属 | ||||||
著者所属 | Department of Mathematics, Soochow University | |||||
著者所属 | ||||||
著者所属 | Laboratoire de Math´ematiques de Bretagne Atlantique, Universit´e de Brest | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | In this note, we consider multidimensional backward stochastic differential equations with coefficients which are left- Lipschitzw.r.t. y and Lipschitzw.r.t. z and without explicit constraints on the growth. An existence theorem of minimal solution is established in this framework. We also relate it to the hedging problem for interacting economic agents. | |||||
書誌情報 |
Journal of mathematical sciences, the University of Tokyo 巻 20, 号 1, p. 115-126, 発行日 2013-07-11 |
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ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 13405705 | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AA11021653 | |||||
日本十進分類法 | ||||||
主題 | 415 | |||||
主題Scheme | NDC | |||||
Mathematical Reviews Number | ||||||
MR | ||||||
Mathmatical Subject Classification | ||||||
60H10(MSC2010) | ||||||
出版者 | ||||||
出版者 | Graduate School of Mathematical Sciences, The University of Tokyo | |||||
原稿受領日 | ||||||
2012-08-20 |