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  1. 117 経済学研究科・経済学部
  2. 經濟學論集
  3. 82
  4. 1
  1. 0 資料タイプ別
  2. 30 紀要・部局刊行物
  3. 經濟學論集
  4. 82
  5. 1

深層学習を用いた投資手法

https://doi.org/10.15083/00074095
https://doi.org/10.15083/00074095
d1abd481-9df8-4c45-9a16-93da14469dd6
名前 / ファイル ライセンス アクション
econ0820102.pdf econ0820102.pdf (3.0 MB)
Item type 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1)
公開日 2017-12-18
タイトル
タイトル 深層学習を用いた投資手法
言語
言語 jpn
キーワード
主題Scheme Other
主題 深層学習
キーワード
主題Scheme Other
主題 教師付き深層学習
キーワード
主題Scheme Other
主題 深層強化学習
キーワード
主題Scheme Other
主題 ニューラルネットワーク
キーワード
主題Scheme Other
主題 投資手法
キーワード
主題Scheme Other
主題 ポートフォリオ
キーワード
主題Scheme Other
主題 deep learning
キーワード
主題Scheme Other
主題 supervised deep learning
キーワード
主題Scheme Other
主題 deep reinforcement learning
キーワード
主題Scheme Other
主題 neural network
キーワード
主題Scheme Other
主題 investment method
キーワード
主題Scheme Other
主題 portfolio
資源タイプ
資源 http://purl.org/coar/resource_type/c_6501
タイプ departmental bulletin paper
ID登録
ID登録 10.15083/00074095
ID登録タイプ JaLC
その他のタイトル
その他のタイトル Investment with deep learning
著者 福井, 貴也

× 福井, 貴也

WEKO 145509

福井, 貴也

Search repository
高橋, 明彦

× 高橋, 明彦

WEKO 145510

高橋, 明彦

Search repository
著者別名
識別子Scheme WEKO
識別子 145511
姓名 FUKUI, Takaya
著者別名
識別子Scheme WEKO
識別子 145512
姓名 TAKAHASHI, Akihiko
著者所属
著者所属 みずほ証券株式会社
著者所属
著者所属 東京大学大学院経済学研究科
抄録
内容記述タイプ Abstract
内容記述 本稿では,ニューラルネットワークを用いた深層学習に基づく投資手法を考察する.特に,損失関数の特定化により様々な投資手法を構築できることに着目し,その例として,資産リターン(収益率)の時系列を入力し,教師付き深層学習(Supervised Deep Learning, SL)によるアノマリー検出を投資判断に活用する手法と,収益最大化に基づく投資判断を深層強化学習(Deep Reinforcement Learning, RL)により求める方法を示す.また,各資産のリターンに関する学習結果を,複数資産を対象とするポートフォリオ運用についても活用する. さらに,現実の市場データを用いた検証を行い,対象資産が同じであっても,月次/日次リターン等の入力データの種類,学習手法の選択,投資期間中の再学習の有無,ネットワークの層数,中間層のユニット数等の外生的に設定する項目により投資パフォーマンスが大きく異なることを例示する.なかでも,RLに基づく投資判断が,ポートフォリオ運用において相対的には安定して良好なパフォーマンスを示すことが明らかとなる.
抄録
内容記述タイプ Abstract
内容記述 This paper considers investment methods with deep learning in neural networks. In particular, as one can create various investment strategies by different specifications of a loss function, the current work presents two examples based on return anomalies detected by supervised deep learning (SL) or profit maximization by deep reinforcement learning (RL). It also applies learning of individual asset return dynamics to portfolio strategies. Moreover, an empirical study shows that the investment performance are quite sensitive to exogenously specified items such as frequency of input data (e.g.monthly or daily returns), selection of a learning method, update of learning, number of layers in a network and number of units in intermediate layers. Especially, it is observed that RL provides relatively fine records in portfolio investment.
内容記述
内容記述タイプ Other
内容記述 論文/Article
書誌情報 經濟學論集 = The Journal of Economics

巻 82, 号 1, p. 2-40, 発行日 2017-07-01
ISSN
収録物識別子タイプ ISSN
収録物識別子 0022-9768
書誌レコードID
収録物識別子タイプ NCID
収録物識別子 AN00070411
著者版フラグ
値 publisher
出版者
出版者 東京大学大学院経済学研究科
出版者別名
Graduate School of Economics, The University of Tokyo
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Ver.1 2021-03-01 15:33:20.345688
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